أخبار و مقالات

مقدمة Backtesting القياسات هذا الجمعة لدينا قورة ريدي من asxiq اسقاط من قبل باعتبارها المساهم الضيوف، الذين على مدى الاسابيع الثلاثة المقبلة سوف يذهب من خلال بعض تعقيدات اختبار الخلفي. لماذا Backtest استراتيجية؟ إجابات سريعة على السؤال التالي: لتحديد ما إذا كانت نظرية أو بناء افتراضية غير صالحة في اختبار تاريخي لتلخيص الأداء الافتراضي الشامل للنظام وتحليل جوانبه المختلفة من أجل عزل النقاط القوية والضعيفة. الغرض من اختبار نمط أو نظام تجاري هو ببساطة لمعرفة ما سوف تعمل بشكل أفضل على أساس ما كان يعمل أفضل في الماضي. يمكنك اختبار قيادة السيارة قبل شرائها. ليس هناك من سبب لماذا لا ينبغي اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك قبل تطبيقه. ما هو Backtesting؟ تعريف backtesting من investopedia Backtesting هو عنصر أساسي في تطوير المتاجرة نظام فعالة. ويتم إنجاز ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، والحرف التي كانت ستحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. نتيجة توفر الإحصاءات التي يمكن استخدامها لقياس مدى فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للتجار تحسين وتحسين استراتيجياتها، والعثور على أي عيوب فنية أو النظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقه على الأسواق الحقيقية. النظرية الأساسية هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي ومن المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس، فإن أي استراتيجية ضعيفا في الماضي ومن المرجح أن أداء ضعيفا في المستقبل. يأخذ هذا المقال نظرة على ما يتم استخدام التطبيقات لbacktest، أي نوع من البيانات يتم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام! مقاييس هامة للنظر في Backtesting هناك العديد من العوامل التجار التركيز على عندما يتم backtesting استراتيجيات التداول. اختبار الخلفي شامل لنظام تجاري وينبغي أن يتضمن المعلومات التالية. وهنا لائحة من أهم الأمور أن نتذكر في حين backtesting: عدد سنوات تحليل: على الرغم من أنه غير مرغوب فيه لاختبار البيانات إلى أقصى حد ممكن، وينبغي أن يكون الحد الأدنى في دورتها الأقل 4 سنوات الأخيرة من البيانات التاريخية الأخيرة. في كثير من الأحيان الناس اختبار بيانات السوق الصاعدة السابقة إذا كانت معرفة أن السوق الحالي يشبه سوق صاعدة، والعكس بالعكس. الشريحة البيانات الأكثر أهمية هو أحدث واحد لأن ذلك هو ما هي المرحلة الحالية للسوق، كما تريد الصفقات الخاصة بك للعمل هناك. عدد الصفقات تحليل: أكثر أهمية من عدد من السنوات تحليلها هو عدد الصفقات التي تم تحليلها. وينبغي أن يكون نمط نموذجي توليد ما لا يقل عن 20-25 الصفقات خلال فترة الاختبار من أجل دعم دلالة إحصائية النتائج تعود الاختبار. سيكون من الخطأ أن نفترض أن نمطا التي شكلت فقط بضع مرات في الماضي هو دليل أو إشارة إلى فرصة تجارية جيدة في المستقبل. قد ربما قد تأتي عبر دقة مصطلح يطلق عليه أثناء قراءة الإحصاءات. دقة عادة ما يزيد حيث بلغ عدد العينات يصبح أكبر وقياس انحراف أو خطأ يصبح أصغر نسبيا. يتم احتساب دقة كما يلي: دقة = (1- (1 / الجذر التربيعي لحجم العينة)) * 100. ويمكن تمديد هذا المفهوم لعدد الصفقات التي تم تحليلها. على سبيل المثال، مع عينة من أربعة الصفقات، والخطأ هو 50٪. إذا كان له النظام سوى 4 الصفقات، سواء صنع فقدان مربحة، أو أنه من الصعب جدا لاستخلاص أي استنتاجات حول توقعات الأداء. للحد من خطأ إلى 10٪، وحجم العينة يجب أن يكون 100 الصفقات. ولكن هذا يمكن أن تكون خادعة في احترام النظام الذي قد يولد سوى 3 أو 4 الصفقات في السنة. للتعويض عن هذا، ونمط مماثل يمكن تطبيقها على الأسواق الأخرى وبالتالي زيادة حجم العينة. عن طريق الحفاظ على خطأ العينة بما لا يزيد عن 20٪، وخطر صغر حجم العينة يمكن التقليل. نسبة الفوز الصفقات: هذا ليس مهما بقدر قد يتصور المرء. في الواقع، بعض أنماط لديها أكثر من 70 في المئة الفوز الصفقات. الأنماط التي هي صحيحة اقل من 35 في المئة من الوقت يمكن أن تكون أنظمة جيدة، في حين أن الأنظمة التي تكون دقيقة بقدر 90 في المئة من الوقت قد تكون أنظمة سيئة. الربح الإجمالي: هو مجموع من النقاط التي تولدها كل الصفقات المربحة فقدان الإجمالي: هو مجموع من النقاط التي تولدها كل الصفقات الخاسرة صافي الربح الكلي: هو الربح الإجمالي ناقص خسارة جسيمة مجموع صافي الأرباح٪: هو مجموع كل يتداول الربح أو الخسارة من حيث النسبة المئوية إضافة معا متوسط ​​الربح في التجارة: هذا الإجراء يخبرك ما كان متوسط ​​الربح في التجارة لجميع الصفقات، ناقص العمولات والزلل. متوسط ​​الربح في التجارة الرقم مهم لأنه يعتبر جميع الأرباح والخسائر عن. بعض الناس قد يتساءل وشرعيا، أيضا ما إذا كان، مثلا، متوسط ​​الربح 40 نقطة سوف تختلف إلى حد كبير من قيمة XJO الأساسية. على سبيل المثال، وهذا مكسب 40 نقطة يترجم إلى أقل من 1 نسبة الربح عندما يتم تداول XJO فوق مستويات 4000، في مقابل مكاسب 2 النسبة المئوية عند تداول XJO دون مستويات 2000. لذلك، فإنه من المهم لعرض تفاصيل التجارة من حيث النسبة المئوية كذلك. الربح المتوسط ​​في التجارة: في نظرية الاحتمالات والإحصائيات، وصفت الوسطية، والقيمة العددية التي تفصل النصف العالي لعينة، عدد السكان، أو التوزيع الاحتمالي، من النصف السفلي. الوسيط لقائمة محدودة من الأرقام ويمكن الاطلاع من خلال ترتيب جميع الملاحظات من أدنى قيمة أعلى قيمة واختيار واحدة وسط. إذا كان هناك عدد زوجي من الملاحظات، ثم لا يوجد أي قيمة وسطى واحدة؛ ثم يتم تعريف متوسط ​​عادة أن يكون متوسط ​​القيمتين المتوسطة. الوسيط يمكن أن تستخدم كمقياس للموقع عندما ينحرف التوزيع، لذلك، من المهم أن عرض الأرباح وسيطة في التجارة (ونسبة الربح في التجارة، وكذلك) ليكون في استراتيجيات التداول صالح. على سبيل المثال إذا كان متوسط ​​الربح في التجارة هو، دعنا نقول 0.5٪ وربح الوسيط في التجارة هي -0.2٪، وتجنب النظام. أكبر تجارة خاسرة واحدة: هذا الإجراء يشير إلى مقدار من التخفيض هو نتيجة لتجارة خاسرة واحدة. في التداول من واقع الحياة، وهذا يساعدك على ضبط وقف الخسارة الأولية. على سبيل المثال، إذا كان متوسط ​​تجارة خاسرة $ A 1000 وكان أكبر تجارة خاسرة واحدة $ A 8000، كما كنت أخمن بسهولة، وجزء لا بأس به من متوسط ​​تجارة خاسرة يتحملها أكبر تجارة خاسرة. إذا كان لديك طريقة أفضل لإدارة أكبر الخاسرين، فإن أدائك النظام العام يكون أفضل بكثير. يجب عليك مواصلة التحقيق في القضية لتجارة خاسرة أكبر. في التعاملات الحياة الحقيقية تكون مستعدة لمواجهة أي أعلى أكبر خسارة، من التي أقامتها العودة اختبار النتائج ويستعدوا لنفسك للتعامل مع مثل هذه الحالة. أكبر تجارة رابحة واحدة: هذا هو أكثر أهمية من أكبر تجارة خاسرة واحدة. لماذا ا؟ لنفترض، على سبيل المثال، بلغ إجمالي الربح الافتراضي الخاص بك $ A50،000. ويقول $ A 37،500 هذا يرجع الى صفقة واحدة فقط (على سبيل المثال قصيرة مع 5X النفوذ. كما كنت آمنت بيع في استراتيجية مايو في نهاية أبريل 2012 وغطت في نهاية مايو 2012)، ثم ما لديك هو المتوسط ​​مشوهة الرقم التجارة. انها غالبا ما تكون فكرة جيدة لإزالة مثل هذه المعاملات التجارية واحدة استثنائية من النتائج العامة وإعادة حوسبة الأداء النظام لتأكيد ما إذا كان النظام التجاري هو في الواقع جيدة بما فيه الكفاية للتجارة. في التداول واقع الحياة، أن تكون واقعية قدر الإمكان، ويكون مستعدا أنك قد لا تصادف أن أكبر تجارة رابحة المستمدة من الخلف اختبار النتائج. عامل الربح: عامل الربح هو الربح الإجمالي للنظام مقسوما الخسارة الإجمالية. ابحث عن الأنظمة التي لديها عامل الربح من 2.5 أو أعلى. ناشز عامل الربح المعدل: مع أي نمط التداول، وأنت تسير أن يكون واحدا أو اثنين من انتصارات استثنائية. فرص هذه الصفقات المتكررة في المستقبل ضئيلة جدا، وينبغي ألا ينظر إليها على ملخص الأداء العام. غالبا ما يكون فكرة جيدة لإزالة أكبر تجارة رابحة واحدة في حين احتساب الخارجة تعديل عامل الربح. وهذه هي الطريقة يتم احتساب عامل الربح تعديل النموذجية في هذا الكتاب عند تقديم ملخص أداء backtest. قد ترغب في النظر في رفع حتى كبار الفائزين 5٪. على سبيل المثال، إذا كان عدد الصفقات 40، ثم إزالة كبار أكبر الفائزين 2، إذا عدد الصفقات 60، ثم قم بإزالة كبار أكبر 3 فائزين. بحث عن أنظمة التداول مع عامل الربح الخارجة تعديل أكثر من 2. الحد الأقصى لعدد الخاسرين التوالي / الفائزين: الحد الأقصى لعدد الفوز التوالي وفقدان التي تم إنشاؤها، في أكثر الأحيان، نفسية بحتة. حتى باستخدام نمط التداول الممتاز لا يضمن أنه سيكون لديك فقط الصفقات الفوز في سلسلة متتالية في كل وقت. وبعبارة أخرى، لا بد أن تكون سلسلة من الصفقات خاسرة متتالية هناك. ولكن ليس الكثير من التجار لديهم القدرة على المحافظة على الانضباط من خلال أربعة أو أكثر من الفوز على التوالي / فقدان الصفقات التجارية. حتى في الخسارة الثالثة على التوالي، سوف تجد العديد من التجار على استعداد للتخلي عن النظام الخاص بهم، ويعتقد أنه إما النظام يمر بمرحلة صعبة. أن يكون فائز واحد في حاجة إلى مواجهة مثل هذه العواصف ويكون قادرا على اتخاذ عشرة أو أكثر من خسائر متتالية في خطوة واحدة ل. وهناك مشكلة أخرى أن عدد قليل من التجار واجهتك، ويعتقد أنه نظامهم يمر انتصاراته واقع بالمصادفة بعد ضرب 4 أو أكثر الفائزين التوالي. يحمل تذكر كافيار أسود حاليا متتالية من 23 من 23. وهذه النقطة نحن نحاول جعل هنا هي أن العقل البشري لا يمكن أن تتصل بسهولة إلى سلسلة متواصلة من النجاحات. كل واحد منا يتوقع فشل أن يحدث بعد مسيرته الناجحة. وبمجرد أن تم كسر انطلاقة جيدة، ونحن ننتظر مرة أخرى للنجاح. في التداول، على الرغم من ذلك، إذا كنت على سلسلة انتصارات واضحة، اضغط على. لا تسمح للخوف من فقدان لوقف لكم في الشرائط فوزك، باختصار كما يقولون في الأدلة التجارية، "دعونا الفائزين تشغيل، وليس من الخاسرين" كسب خلال ماكس متتالية. هو مجموع المكاسب من حيث نقطة خلال الفترة عندما كانت استراتيجية التداول أقصى الفائزين التوالي، وذلك ببساطة إضافة كل الصفقات المربحة من حيث نقطة. كسب خلال ماكس متتالية٪: هو مجموع مكاسب من حيث النسبة المئوية خلال الفترة عندما كانت استراتيجية التداول أقصى الفائزين التوالي، وذلك ببساطة إضافة كل الصفقات المربحة من حيث النسبة المئوية. خسارة خلال ماكس هزائم متتالية: هو مجموع كل خسارة صنع الصفقات من حيث نقطة خلال الفترة عندما كانت استراتيجية التداول القصوى الخاسرين على التوالي، وذلك ببساطة إضافة كل خسارة جعل الصفقات من حيث نقطة. خسارة خلال ماكس الهزائم المتتالية٪: هو مجموع كل خسارة صنع الصفقات من حيث النسبة المئوية خلال الفترة عندما كانت استراتيجية التداول القصوى الخاسرين على التوالي، وذلك ببساطة إضافة كل خسارة صنع الصفقات من حيث النسبة المئوية. أقصى تراجع: هذه هي واحدة من أهم جوانب نظام التداول. الى انخفاض كبير جدا هو عامل سلبي. أقصى تراجع هو أكبر خسارة الذروة إلى الوادي من منحنى الربح التاريخي نظام تجاري ل. يمكن تقديم أقصى تراجع بالدولار المطلقة. أقصى تراجع (٪): كما ذكرنا سابقا، أقصى تراجع هو أكبر خسارة الذروة إلى الوادي - بالدولار المطلقة - من الأرباح التاريخية النظام التجاري. الآن، لنفترض أنك ترغب في تحديد كفاءة استراتيجية التداول من حيث العوائد الكلية وفرت على رأس المال البداية. في هذه الحالة، يمكننا حساب الحد الأقصى للسحب كنسبة مئوية من العاصمة ابتداء. ويرد هذه المواد المذكورة أعلاه من XJO كوانت. احتمال مرتفع الاجهزة التداول على مؤشر ASX 200. ويمكن لأعضاء عبة التداول الاستفادة خصم 30٪ باستخدام قسيمة خصم TRGAME. والجزء الثاني متابعة يوم الجمعة المقبل